– Наблюдаете ли вы изменения в подходах к риск-менеджменту на посткризисном банковском ландшафте?
– Давайте начнем с того, что определение нынешнего периода как посткризисного не совсем корректно – банковская система, как и экономика в целом, последние 10 лет живет в условиях перманентного шторма: агрессивный рост активов, удар мирового финансового кризиса, военная агрессия с потерями территории, ВВП, банковских активов и клиентов, трехкратная девальвация национальной валюты, беспрецедентный рост доли государства в банковском секторе – эти и другие события последних лет не только спровоцировали уход с рынка более половины игроков, но и нивелировали само понятие кризиса как краткосрочного шока. Поэтому посткризисного риск-менеджмента как такового не существует. Но изменения, безусловно, есть: очевидны шаги регулятора по усилению роли риск-менеджмента в банках. Это продиктовано как пожеланиями наших международных финансовых партнеров, так и стремлением подготовить банки к новым внешним и внутренним вызовам. Сейчас регулятор уделяет пристальное внимание вопросам банковского комплаенса, видам и периодичности проведения различных стресс-тестов, больше вовлекает в систему управления рисками акционеров, наблюдательные советы, старается сделать риск-менеджмент полноправным независимым контролером бизнес-процессов. Новый подход предполагает три уровня риск-защиты: первая линия обороны – сам бизнес, который наделен первичной функцией контроля, он изнутри понимает аппетиты к риску; второй уровень – риск-менеджмент, комплаенс, финансовый мониторинг; третий – внутренний аудит.
– Одобряют ли сами рисковики повышенное внимание к своей деятельности?
– Мы комплиментарны решениям Нацбанка и будем усиливать регуляторную функцию в соответствии с его нормативными документами и дорожной картой. То, что регулятор пытается заложить в банк больше функций контроля, – неизбежный и правильный тренд, но тут, как и везде, важен баланс: если ты больше соответствуешь риск-профилю, чем бизнес-профилю, то это во вред коммерческой деятельности и прибыльности: в зарегулированных условиях ни один бизнес не сможет нормально существовать. Ведь в отличие от госбанков, которые у нас особо ничем не рискуют, фондируясь за счет налогоплательщиков, основной лейтмотив деятельности коммерческих банков – торговля взвешенным риском. Это необходимое условие их прибыльной деятельности. И у них должна оставаться эта возможность – купить риск и заработать на этом. Лично я приверженец более агрессивного риск-менеджмента, который ближе к бизнесу, чем к контролю. Он вместо безусловного «Нет» говорит: «Сейчас нет, но при таких условиях – да». Пока нам удавалось сохранять этот баланс.
Важно понимать, что риск-менеджмент не может быть государством в государстве. Глобальная ассоциация профессионалов риск-менеджмента (GARP) считает, что должна быть ассимиляция риск-менеджмента и бизнеса. Ведь риск может возникнуть на любом уровне и этапе, начиная от операциониста, принимающего деньги от клиента, и заканчивая топ-менеджером, принимающим стратегическое решение. Тем более что разные банковские риски тесно связаны между собой. К примеру, управление риском ликвидности невозможно без управления кредитным риском: невозвращенный кредит приведет к не выплаченному вовремя депозиту, что вызовет отток ресурсов и разрывы ликвидности. Основной концепт ассимиляции заключается в том, что каждый сотрудник бизнеса – сам по сути риск-менеджер. Это идеал, к которому мы должны стремиться.
Показателен пример от наших коллег из Казахстана, где риск-менеджмент наделен правом вето, то есть CRO по сути может заблокировать любое бизнес-решение. Процесс становления культуры риск-менеджмента был там непростым. Поначалу риск-менеджеры в крупных казахстанских банках пользовались правом вето буквально в каждом втором случае. Но постепенно они выстроили процессы, привыкли к грамотному разделению функций, научились не давить и не овердрайвить, а в случае вето переструктурировать сделку таким образом, чтобы избежать ветирования. И уже на второй год действия нового подхода практика вето постепенно ушла, так как бизнес-кейс изначально готовится в соответствии с ценностями, риск-политикой и аппетитами финучреждения.
Мы тоже поступательно движемся в этом направлении. Пока у нас есть некий императив от НБУ: обозначены конкретные шаги риск-менеджмента, четкий алгоритм, определены сроки изменений и жесткие рамки их внедрения на 3 года вперед. Это требует больших ресурсов. Регулятор декларирует интерактивность процесса и двустороннюю коммуникацию: мы не просто идем по дороге перемен, но и говорим о том, на каком этапе находимся, рассказываем об успехах и трудностях, уровне толерантности к рискам, участии наблюдательного совета и акционеров и т. д. В данном процессе хорошая практика – естественная эволюция, когда компания постепенно созревает для взвешенной риск-политики. Именно эволюция, а не искусственно ускоренный, и тем более не революционный, процесс.
– Что вы вкладываете в понятие культуры риск-менеджмента?
– В нашей банковской системе культуры управления рисками ранее не было. В почете был агрессивный рост, выполнение планов, бюджетов, аномальных приростов под лозунгом «Вижу цель – не вижу препятствий». Функция риск-менеджмента была выделена в некое боковое звено. Бизнес привлекал и выдавал, а возражения риск-менеджмента на начальном этапе особо во внимание не принимались. О них чаще вспоминали уже по факту возникновения проблем. И вот тогда рисковики получали головную боль: почему не смогли доказать, заблокировать, структурировать и т. д. Иными словами, бизнес управлял бизнес-процессом, минуя риск-менеджмент. Теперь же риск-менеджмент становится одним из основных участников бизнеса, начинает играть в нем если не первую, то вторую скрипку, становится тем последним рубежом обороны, который абсорбирует все плюсы и минусы сделки, понимая, что слишком осторожный риск-менеджмент убьет бизнес, а неосторожный – доведет до финансового краха. Вопрос баланса.
Культура риск-менеджмента предполагает совместную эволюцию бизнеса и рисков по принципу сообщающихся сосудов: бизнес слышит риски и реагирует на них. Если со стороны бизнеса есть открытая позиция и релевантная реакция, то и риск-менеджмент выстраивает правильную взвешенную политику контроля; если же бизнес искажает информацию, игнорирует или пытается обойти контроль, то риск-менеджмент закручивает гайки, ужесточает политику запретов, чтобы сохранить целостность организации. И кто бы не перевесил в этом противодействии, в итоге проиграют обе стороны и организация в целом, поскольку разрушается процесс.
– Готова ли наша банковская система к усилению риск-менеджмента?
– У каждой группы банков свои особенности политики управления рисками. Например, иностранные банки уже давно находятся в системе взвешенного управления рисками и готовы к новым требованиям регулятора на 95-98%, для них это нормальная практика. А вот госбанки никогда этим не занимались, еще со времен печально известного банка «Украина», активно кредитовавшего агросектор до многомиллиардной дыры.
Сегодня около 2/3 банковского рынка принадлежит государству. Политики управления риском как таковой там нет, ведь вся их риск-деятельность компенсируется государством. Госбанки могут себе позволить стопроцентно формировать резервы под проблемных заемщиков, поэтому на входе особо не беспокоятся о проблемности кредитов. У них нет баланса рисков в активах и пассивах: имея возможность быть слабо разборчивыми в контроле рисков, они тем не менее привлекают вклады населения по ставкам коммерческих банков, при этом вклады гарантированы государством. Это нонсенс! Госбанки должны находиться под регуляторным контролем, они не могут привлекать дорогой ресурс: при низком риске должен быть низкий доход. Пока же население продолжает платить за ошибки менеджмента госбанков, а коммерческие банки страдают от неравных правил игры.
– Затрагивает ли тренд всеобщей диджитализации услуг банковские риски?
– В риск-менеджменте диджитализация заключается в применении математических скоринг-моделей, онлайн-оценке клиентов – мы готовы к ней и широко используем. Но в некоторых вещах мы застряли на уровне 70-х годов прошлого века, количество регуляторных рудиментарных вещей избыточно, они устарели физически, морально и логически, при этом риски не нивелируют. Пример: человек, имеющий зарплатную карту в банке «Х» и желающий открыть счета в других банках, вынужден лично в отделении каждого из них подписывать кипу бумаг, несмотря на то, что уже прошел процедуру банковской идентификации. Широко декларируемая стратегия paperless на деле оборачивается очередной бумажной анкетой, копией паспорта и ИНН. Для ухода в диджитал банки должны иметь релевантный регуляторный инструментарий: цифровая подпись, бездокументарное оформление. Но пока они вынуждены содержать десятки отделений, чтобы клиент шел туда и сдавал документы. Большую сеть априори убыточных отделений могут себе позволить госбанки, опять же за деньги налогоплательщиков.
Поэтому регулятору, усиливая риск-менеджмент и контрольные функции в банках, нужно не забывать об обновлении и демократизации условий ведения бизнеса и равных подходах ко всем участникам рынка.
– Каковы успехи вашего банка в процессе выстраивания культуры риск-менеджмента?
– Еще два года назад в части розничных рисков риск-менеджмент у нас вообще отсутствовал, а в корпоративных рисках был достаточно примитивен и лоялен. Сейчас система еще далека от идеала, но риск-менеджмент уже достаточно силен и авторитетен как в органах управления, так и в коммуникации с бизнесом, в том числе благодаря нашей проактивной позиции встречных предложений.
Банк начал работать в розничном кредитовании с февраля 2017 года и сформировал сильную команду с качественной системой принятия решений и пусть небольшой по сравнению с лидерами этого сегмента, но достаточно весомый для себя портфель с низким уровнем просрочки: по новым розничным кредитам это около 6% при среднерыночном уровне 15%.
Мы используем скоринговые математические модели, кредитные правила, активное взаимодействуем с бюро кредитных историй, с сентября в тестовом режиме начал работу кредитный реестр НБУ. Мы выстроили качественную систему противодействия мошенничеству, пресечения внутреннего и внешнего фродов, систему дополнительной верификации – принцип 4-6 глаз. Используем промышленные решения в части розничного кредитования – IBM-платформу для создания, обработки кредитной заявки и выдачи кредита. Уровень автоматических решений уже достаточно высок, он будет и далее повышаться, мы не идем в стопроцентную автоматизацию, но и в 20% тоже не плаваем. Уровень согласований в РБ у нас пока ниже среднего по рынку – 30-35%. Такой поступательный подход (в 2017 году начинали с 5-10% согласований) позволяет не схватить большой риск и соблюсти принцип граничных потерь на достаточно новом для себя рынке: сначала мы научимся управлять самокатом, потом пересядем на велосипед.
В корпоративном бизнесе беспроблемным является весь портфель, выданный за последние несколько лет: все сделки находятся под управлением, нет просрочек, свидетельствующих о невозвратности кредитов. Здесь мы сознательно уходим от крупных заемщиков, больших сроков и тикетов, предпочитаем выдавать на 1-2 года средний чек в несколько миллионов гривен.
Мы активны в агробизнесе. Политика управления агропортфелем понятна, достаточна линейна и хорошо отработана: мы понимаем сельхозциклы и риски, умеем верифицировать клиентов и задавать им правильные вопросы. Ведь зачастую сельхозпроизводители, особенно небольшие, испытывают трудности общения с банкирами на одном языке. Задача фермера – вырастить урожай и выгодно с маржей продать его. Это крепкий хозяйственник, эксперт в прикладных вопросах: земля, средства защиты растений, комбайны. В отличие от крупных холдингов небольшие хозяйства не располагают штатом финансистов, сведущих в финансовых тонкостях. И наша задача – грамотно проанализировать клиента и предложить ему понятную оптимальную схему финансового сопровождения бизнес-цикла с учетом отраслевых и сезонных особенностей. Бланковость агропортфеля низкая: в основном мы выдаем кредиты под сельхозтехнику. Считаю, что мы научились работать в агросегменте, о чем свидетельствует нулевая проблемность агропортфеля: за два года мы не потеряли ни одного агрокредита.
Если кредитование физлиц – больше история доходности за счет высокой маржинальности и поддержка потребительского спроса, раскручивающего экономику, то агрокредитование – это сознательная ответственная позиция, своего рода миссия по финансированию реального сектора, отрасли, формирующей нынешний экономический вектор Украины.
В корпоративном сегменте мы не работаем в риск-отраслях и крупных тикетах, не боремся с большими банками за больших клиентов, не имеем толерантности к риску и не пытаемся убедить себя, что непрозрачную отчетность можно перекрыть, например, залогом. Со временем сегодняшняя взвешенная система будет становиться чуть агрессивнее, но это постепенный поступательный процесс роста.
– Позволит ли такой взвешенный подход перекрыть старый проблемный портфель?
– Позволит, но не сразу. Очевидно, что большой плохой портфель можно перекрыть еще бóльшим хорошим портфелем. Это процесс долгий, «монтаж» здесь невозможен. Мы уже переломили тренд, практически вышли на компенсацию потерянных доходов от плохого портфеля, начали больше приобретать, чем терять. При сохранении такой же риск-политики, поддержке акционера и Набсовета, понимании со стороны Нацбанка в перспективе года-двух мы сможем полностью компенсировать потери от плохого портфеля и выйти в стабильно прибыльную деятельность. Сегодня мы не играем там, где можем потерять, пусть пока в ущерб сверхдоходности, но это беспроигрышная стратегия, особенно при условии отсутствия шоков. А мы уже говорили, что новейшая наша история – сплошное стресс-тестирование, не дающее возможности подготовиться к следующему удару. Это и вынуждает Нацбанк действовать на повышение готовности банков к самым разным внешним и внутренним рискам. Да и сами банки все больше понимают, что поступательное движение в сторону взаимного проникновения бизнеса и рисков – неизбежный здоровый процесс, необходимый для успешности бизнеса.
